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游侠股市模拟炒股游戏长盛多因子股票(006478)

2020年06月30日 | 0人围观 |作者:线上配资|来源:未知

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游侠股市模拟炒股游戏长盛多因子股票(006478)

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长盛多因子股票(006478)  基金公开信息
流水号   1531184  
基金代码   006478  
公告日期   2019-04-22  
编号   1  
标题   长盛多因子策略优选股票型证券投资基金2019年第1季度报告  
信息全文   基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
长盛多因子股票

基金主代码
006478

交易代码
006478

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年11月23日

报告期末基金份额总额
61,238,512.67份

投资目标
本基金利用数量化分析方法,基于多因子量化模型,动态优选强势因子策略构建投资组合,满足投资人长期稳健的投资收益需求。

投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,基于多因子量化模型,多维度监控市场投资机会,动态优选契合市场风格的投资策略,谋求基金资产的长期稳定增长。
(一)大类资产配置策略
本基金将主要考虑:
(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;
(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;
(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;
(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
(二)股票投资策略
本基金以多因子模型为基础框架,构建多种因子组合,实时监控各组合的表现情况,优选表现强势的因子组合进行投资;并根据风险约束、交易成本、投资限制等情况的需要进行优化。
1、多因子模型
套利定价理论ATP(Arbitrage Pricing Theory)认为风险资产均衡收益与多个因素之间存在(近似的)线性关系,即股票或者组合的预期收益率与一组影响它们的多个因素的预期收益率线性相关。
基于这一理论,多因子模型(Multiple-Factor Model, MFM)将影响股票收益率的多重因素量化为不同的影响因子,并将股票的收益率分解为一组共同因子和一个仅与该股票有关的特异因子,即任何股票的收益率来自两个方面:共同因子,特异因子。多因子模型通过对于共同(因子)部分的定量建模,将投资的聚焦点从股票转移至因子,即从原来的对股票的收益和风险管理,变成对于因子的收益和风险管理。
2、因子库的构建
影响个股或组合的预期收益率的共同因子,主要包括盈利因子、估值因子、质量因子、成长因子等基本面因子;以及动量因子、波动率因子、换手率因子和一致预期因子等统计类因子。
(1)基本面因子
基本面因子是从个股财务数据出发,定量提炼影响股票收益率的共性规律,构建基本面因子,是股票自的身基本属性,综合反映股票的长期投资价值:
盈利因子:反应统计期内上市公司的盈利水平,包括营业利润率、成本费用利润率、将资产收益率等;
估值因子:体现上市公司股价的安全边际与风险,包括市盈率、市净率、市销率和市现率等;
质量因子:评估上市公司经营状况和盈利的可持续性,包括净资产收益率、毛利率、资产周转率等;
成长因子:反应上市公司的成长潜力,包括营业收入增长率、净利润增长率(扣除非经常性损益)、经营性现金流增长率等。
(2)统计类因子
统计类因子对市场的反应比较直接,比基本面因子更快速的反应实际市场的局部现象,起到完善多因子模型,防范短期风险的作用。
动量因子:反应个股统计期内价格的涨跌,主要统计一段时间内(近一个月、两个月、三个月、六个月、十二个月)个股收益率;
波动率因子:反应个股统计期内价格波动的剧烈程度,主要统计一段时间内(近一个月、两个月、三个月、六个月、十二个月)个股收益率标准差和最高价与最低价的比值等;
换手率因子:反应个股统计期内交易的活跃程度,主要统计一段时间内(近一个月、两个月、三个月、六个月、十二个月)个股换手率等;
一致预期因子:反映全市场分析师对个股表现的一致预期。
3、强势因子的选择
本基金在多因子模型框架下,以5年作为统计周期,滚动对因子进行显著性测算,评估因子对个股收益率的影响是否长期有效。动态选择长期有效,并且短期对个股收益率影响较大的一组强势因子作为个股筛选条件。
4、强势多因子投资组合的构建
先选取财务状况良好、无重大运营风险的股票构建备选股票池,再利用前文方法筛选出的一组强势因子作为主要选股标准,筛选在强势因子上因子暴露较高的股票构建投资组合。
根据投资组合的风险收益特征,设置中枢仓位,根据市场状况以及基金流动性管理需求动态调整基金仓位。
(三)债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
(四)权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制,具体权证投资的策略是:
1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,利用Black–Scholes模型、二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。
2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
(五)股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。
(六)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准
80%*沪深300指数收益率+20%*中证综合债指数收益率

风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人
长盛基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )

1.本期已实现收益
583,976.42

2.本期利润
2,505,456.92

3.加权平均基金份额本期利润
0.0284

4.期末基金资产净值
63,514,706.06

5.期末基金份额净值
1.0372

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2019年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金基金合同生效日为2018年11月23日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
3.43%
0.66%
22.78%
1.24%
-19.35%
-0.58%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同生效日为2018年11月23日,截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



冯雨生
本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。
2019年3月18日
-
12年
冯雨生先生,1983年11月出生。毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务。


王超
本基金基金经理,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。
2018年11月23日
-
12年
王超先生,1981年9月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度股票市场呈现大幅反弹走势,个股和行业分化严重。行业上,计算机、农林牧渔和食品饮料等行业表现较好,银行、公用事业和建筑装饰等行业表现较差。风格上,亏损股、高市净率股、高价股等风格表现较好,低市净率股、低市盈率股和大盘股等风格表现较差。
组合操作上,在基金建仓期内,我们根据市场环境变化和量化因子模型的表现,构建投资组合并进行动态调整和更新。完成建仓后,我们严格按照基金合同规定的投资流程,利用数量化分析方法,基于多因子量化模型,动态优选强势因子策略构建投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0372元;本报告期基金份额净值增长率为3.43%,业绩比较基准收益率为22.78%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
54,968,043.32
74.76


其中:股票
54,968,043.32
74.76

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
2,103,000.00
2.86


其中:债券
2,103,000.00
2.86


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
15,045,062.25
20.46

8
其他资产
1,409,318.74
1.92

9
合计
73,525,424.31
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
33,439,160.00
52.65

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
335,982.92
0.53

E
建筑业
3,018,000.00
4.75

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
712,500.00
1.12

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,227,980.40
6.66

J
金融业
8,627,000.00
13.58

K
房地产业
619,200.00
0.97

L
租赁和商务服务业
343,500.00
0.54

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
3,644,720.00
5.74

S
综合
-
-


合计
54,968,043.32
86.54

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
300690
双一科技
157,900
4,184,350.00
6.59

2
002174
游族网络
167,058
3,975,980.40
6.26

3
601318
中国平安
50,000
3,855,000.00
6.07

4
002648
卫星石化
251,900
3,723,082.00
5.86

5
300144
宋城演艺
157,100
3,644,720.00
5.74

6
300261
雅本化学
625,100
3,631,831.00
5.72

7
600036
招商银行
100,000
3,392,000.00
5.34

8
300393
中来股份
149,100
3,128,118.00
4.93

9
002051
中工国际
200,000
3,018,000.00
4.75

10
600346
恒力股份
150,000
2,775,000.00
4.37

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
2,001,000.00
3.15

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
102,000.00
0.16

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
2,103,000.00
3.31

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
019544
16国债16
20,000
2,001,000.00
3.15

2
127012
招路转债
420
42,000.00
0.07

3
128059
视源转债
140
14,000.00
0.02

4
110055
伊力转债
130
13,000.00
0.02

5
110056
亨通转债
120
12,000.00
0.02

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注

游族网络:一、 《关于对游族网络股份有限公司的监管函》(中小板监管函〔2018〕第124号) 1、主要内容公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部于2018年7月3日出具的《关于对游族网络股份有限公司的监管函》(中小板监管函〔2018〕第124号),指出公司存在非经营性资金占用、延迟履行关联交易审议程序和信息披露义务、业绩快报修正幅度较大的问题。 2、公司回复说明及整改情况公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。二、 《关于对游族网络股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕20 号) 1、主要内容中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)于2018年8月17日出具《关于对游族网络股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕20 号),指出公司未及时履行关联交易信息披露义务,公司应采取切实有效的措施进行改正。 2、公司回复说明及整改情况公司充分重视上述问题,将采取有效措施提升公司的规范运作和信息披露水平;公司董事、监事、高级管理人员将加强对有关证券法律法规的学习,切实履行勤勉尽责义务;公司将开展内部问责,督促有关人员勤勉尽责,认真和及时地履行信息披露义务。 游族网络是游戏行业的龙头公司之一。基于相关研究,公司的基本面情况良好。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其信息披露等公司合规风控问题以及企业的经营状况。
招商银行:根据银监罚决字〔2018〕1号,招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)因电话销售欺骗投保人,被深圳保监局罚款30万元;根据银监罚决字〔2018〕1号,招商银行因违反内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款以及同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等行为,被中国银监会罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。对以上事件,本基金判断招商银行作为全国性的股份制银行,具有一定的系统重要性,具有较强的市场口碑和较强的市场竞争力,整体来看,上述处罚对公司影响极小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
3,369.90

2
应收证券清算款
1,370,149.51

3
应收股利
-

4
应收利息
35,799.33

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,409,318.74

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
159,071,778.64

报告期期间基金总申购份额
915,005.12

减:报告期期间基金总赎回份额
98,748,271.09

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
61,238,512.67

基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:。



长盛基金管理有限公司
2019年4月22日
 
基金信息类型   投资组合  
公告来源   上海证券报  
 
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